[단타매매 기법] 역대 최고 수익률! 월가 전설의 기법 정리

 

주식이나 코인으로 돈을 버는 건 정말 소수의 사람들이라고 생각하고 계시나요? 유튜브에 나오는 그런 사람들 말이죠. 아니면 그냥 다 사기 같고 도박이라고 생각하시나요? 수십 년 전 이미 월가의 정점을 찍은 한 인물이 기발한 실험을 생각해냅니다. 바로 "평범한 사람들이" 나처럼 트레이딩으로 엄청난 수익을 올릴 수 있을 것인가?라는 질문에서 시작한 실험이었죠. 결국 그는 진짜로 평범하고 다양한 사람들을 끌어모읍니다. 지금 이 글을 읽고 있는 당신과 저처럼 말이죠. 2주 동안 교육 후에 그들은 어떻게 되었을까요? 

이 이야기는 월가에서 경이로운 수익을 달성했던 리차디 데니스의 터틀 실험에 관한 것인데요. 결국 그들이 키운 수련생들은 트레이딩계에서 무시할 수 없는 엄청난 존재로 성장했죠. 그들을 부자로 만들어주었던 핵심 원칙은 수년간 베일에 쌓여있었는데요.

오늘은 단타매매 기법으로 적용할 수 있는 터틀 트레이딩의 핵심 원칙을 알려드리려고 합니다.

 

 

자금관리 방법

 

 

시중에는 수많은 단타매매 기법이 나와있고 그걸로 큰돈을 벌었다며 소개하는 사람들이 많습니다. 하지만 막상 그 기법을 따라 한다고 좀처럼 수익이 나지는 않지요. 사실 이것보다 더 중요하고 성공에 핵심적인 요소는 바로 자금관리와 리스크 관리에 있습니다. 트레이딩 세계에서 이름을 다 알법한 사람들도 승률 자체는 그렇게 높지 않았습니다. 30% ~ 60% 정도였으니까요. 하지만 그들이 큰 성공을 한 핵심에는 자금을 어떻게 관리하고 얼마큼의 리스크를 취해서 이익을 얻을 것인지 분명한 계산이 깔려있었다는 것입니다.

 

터틀 트레이딩의 진수 역시 자금관리와 리스크 관리에 있다고 생각하는데요. 일단, 대전제는 파산하지 않는 것입니다. 파산이란 더 이상 트레이딩을 할 수 없는 상태를 얘기하는데요. 자금의 90%를 손실했거나, 코인 선물시장에서 청산을 당한 경우 파산했다고 생각하면 되겠습니다. 파산하지 않으려면 어떻게 해야 할까요? 가장 먼저 손실을 입는 것이 당연하다는 것을 인정해야 합니다. 무슨 소리냐고요? 트레이딩은 확률 싸움입니다. 100% 맞는 단타매매 기법이란 존재하지 않으며, 잘 먹히는 기법이라고 해도 사람에 따라 맞지 않을 수 있습니다. 그러니까 이길 수도 있고, 질 수도 있는 것입니다. 질 때 손실 입는 것은 당연하기에 손실을 두려워하면 안 됩니다. 대신 손실을 입을 때 피해를 최소화하고 이익을 극대화할 수 있도록 전략을 짜야하는 것이죠.

 

터틀은 이 부분에서 정말 뛰어나다고 생각합니다. 1회 트레이딩에서 베팅할 금액을 정하는 방법을 만들어냈거든요. 이들은 1회 거래당 거래량을 유닛이라는 단위로 불렀습니다. 유닛을 계산하려면 아래 두 가지를 반드시 알고 있어야 합니다.

1. 거래하려는 종목의 변동성
2. 자신의 트레이딩 자금

이 두 가지를 바탕으로 1회 적정한 거래량을 계산하는 것이죠. 터틀 그룹은 1회 거래에 전체 자금의 1%에 해당하는 리스크를 취한다라는 규칙을 정했습니다. 즉, 1000만 원을 시드로 거래한다면 1회 트레이딩에 최대 10만 잃을 각오를 하겠다고 마음먹은 것이죠. 이렇게 내가 얼마를 손해 볼 것인지를 바탕으로 유리한 진입지점을 찾아서 거래하게 되면 손실을 최소한으로 줄일 수 있습니다. 많은 사람들이 한번 베팅해서 크게 먹고 싶어서 몰빵을 하거나, 자신의 실력을 과신해서 계속 큰 금액을 베팅하기도 하는데요. 앞서 말했다시피 트레이딩은 확률 싸움이죠. 분명히 지는 때가 있습니다. 이때 크게 잃어버리면 아무런 의미가 없어지는 것이죠. 결국 이런 방식의 트레이딩은 도박이라고 밖에 할 수 없는 겁니다.

 

그럼 1회 적정 거래량인 유닛을 어떻게 계산하는지 한번 살펴볼까요?

이해하기 쉽도록 요즘 많은 분들이 도전하는 비트코인 선물거래 시장을 예로 들어보겠습니다.

먼저, 트레이딩 자금을 명확하게 설정합니다. 1000달러라고 가정하겠습니다. 그다음에는 비트코인 선물의 변동폭을 알아야 하는데요. 이것은 ATR(Average True Range)이라는 지표를 알아야 합니다. 이 지표는 실제 가격 변동폭을 일정기간으로 나누어 평균을 구한 것인데요. 거래소 차트에서 쉽게 설정할 수 있습니다. 이제 아래 순서로 유닛을 계산합니다.

 

1. 트레이딩 자금에 감당할 수 있는 리스크를 곱한다.

 

먼저 자금을 명확히 해야 하는데요. 내가 넣은 시드는 1000달러이지만 코인 선물시장에서는 레버리지라는 선택지가 있습니다. 내 시드를 원하는 만큼 불려서 자금 운용을 할 수 있는 것이죠. 물론 높아질수록 청산당할 리스크가 커집니다. 레버리지를 10배로 설정한다면 계산할 때 내 시드를 1000달러가 아닌 10000달러로 설정해줘야 합니다.

만약 거래당 3%의 리스크를 감당하겠다고 정했다면 10000 * 0.03을 계산합니다. 300달러가 되겠군요.

 

2. 종목을 거래할 때의 최소 단위  * ATR을 구합니다.

 

이것은 종목을 최소 거래단위로 거래할 때 발생하는 리스크를 계산한 것입니다. 현재 가장 큰 코인 거래소인 Binance에서는 최소 거래단위를 0.001 BTC로 정해놓았습니다. 거래단위는 USDT(달러)이므로 0.001 BTC가 달러로 얼마인지 알아야 합니다. 현재 23.13달러네요. ATR은 90으로 가정하겠습니다. 따라서 23.13 * 90 = 2081.7가 되겠네요.

 

3. 이제 1을 2로 나눕니다. 그럼 적정 거래량인 유닛이 구해지는 것이죠.

 

300 / 2081.7을 하면 약 0.14가 나옵니다. 1회 적정 거래량이 0.14가 되는 것이죠.

 

이렇게 한번 거래할 때 적정 거래량을 설정하는 것이 매우 중요합니다. 매번 이렇게 유닛을 계산하기 어렵다면 좀 더 간편하게 본인의 시드에서 10 분할 혹은 20 분할을 해서 거래하는 것을 추천드립니다. 

 

 

 

리스크 관리 방법

터틀 그룹의 리스크 관리는 꽤 간단했는데요. 앞서 설명한 지표인 ATR을 활용해서 변동폭이 2배인 상황 즉, 2 ATR에서 손절하도록 리스크를 관리했습니다. 주목할 점은 터틀의 기법이 자금관리, 리스크기법, 매매기법 이 세개가 모두 서로 연결되어있었다는 점인데요. 앞서 설명한대로 1회 트레이딩시 진입하는 거래량을 유닛이라고 말씀드렸습니다. 이 유닛은 전체 자금의 1%를 잃을 수 있는 리스크가 있지요. 따라서 2ATR에서 손절하게 되면 최대 2%의 손실만 감수하는 게 됩니다. 즉, 터틀들은 1회의 트레이딩에서 2%의 손실만 입겠다고 규칙을 정한 것이죠.

이기는 싸움을 하기 위해서 손실은 시드에 무리가 가지 않을 정도로만 잡고, 강한 추세가 왔다고 판단될 때에만 진입해서 손실 대비 이익을 크게 늘리는 것이 이들의 전략이었습니다. 승률은 약 30%로 그리 높지 않은 정도지만 손익비가 굉장히 컸기 때문에 엄청난 이익을 얻을 수 있었던 것이죠.

 

이제 손절 매매 시 팁을 몇 가지 말씀드리고자 합니다. 먼저, 손절 주문은 포지션 진입 후에 미리 설정이 되어야 합니다. 이것은 초보때일수록 더 중요한데요. 일단 진입하면 이성적 판단이 매우 어려워지기 때문입니다. 손절라인에 다가올수록 초조해지고 판단력이 흐려져 조금만 더 기다리면 내가 원하는 방향으로 갈 것 같은 느낌이 강해집니다. 우리 뇌는 여러 가지 오류를 가지고 있는데요. 이는 뇌의 태생적 결함입니다. 이것을 극복하기 위해 엄격한 트레이딩 규칙을 세우는 것이죠. 인지적 오류를 극복하는 방법이 궁금하시다면 아래 리뷰를 참고해주세요.

2022.06.30 - [책 리뷰] - 인지적 오류를 극복하고 상위 1%가 되는 방법

인지적 오류를 극복하고 상위 1%가 되는 방법

 

터틀 규칙에 따라 단순히 2 ATR을 손절라인으로 잡을 수도 있지만 점점 매매를 하다 보면 여기에 맞지 않는 상황도 많이 생기게 됩니다. 주가는 대게 파동의 형태로 상승하거나 하락하거나 횡보를 하는데요. 그 파동의 크기에 맞춰 손절라인을 잡는 것이 좀 더 최적화된 방법이라고 볼 수 있습니다. 파동마다 크기가 모두 다르니까요. 이에 대한 상세한 팁을 스윙 트레이딩 전략 리뷰 편에서 다루었으니 참고하시면 좋을 것 같습니다.

2022.07.20 - [책 리뷰] - 트레이딩을 시작하기 전에 반드시 알아야 할 지식 대방출

트레이딩을 시작하기 전에 반드시 알아야 할 지식 대방출

 

진입 규칙

터틀 그룹이 트레이딩과는 아무 상관없는 사람들을 교육시킨 만큼 진입과 청산 규칙 자체는 매우 간단합니다. 

바로 20일간 고가를 갱신하면 매수 진입, 20일간 저가를 갱신하면 매도 진입인데요. 그러니까 큰 추세 변환이 이루어졌을 때 진입하겠다는 것을 의미합니다. 그 기준을 가격으로 잡은 것이고요. 하지만 근래에는 정말 많은 트레이더들이 수많은 보조지표와 노하우를 섞어서 자신만의 전략을 사용합니다. 그리고 어떤 이들은 무료로 공개하기도 하지요. 따라서 진입과 청산 규칙은 반드시 터틀의 것을 따라 할 필요는 없다고 봅니다. 

 

이 책에서는 MACD 지표와 이동평균선을 활용한 또 다른 진입 규칙을 설명하는데요. 신뢰도가 높은 지표인 이동평균선을 기준으로 꽤 높은 확률로 추세를 파악해 낼 수 있기에 저도 사용하고 있습니다. 이동평균선은 간단히 설명하자면 지금까지의 가격을 일수 기준으로 평균을 낸 지표인데요. 가격의 추세를 알 수 있다는 점에서 흔히 쓰이는 신뢰도 높은 지표입니다. 이동평균선도 종류가 여러 가지가 있는데요. 책에서는 EMA(지수 이동평균)을 사용하기를 권장합니다. 왜냐하면 지표를 계산하는 방식에서 차이가 있기 때문인데요. 단순 이동평균의 경우 현지 시점을 기준으로 20일이나 50일 동안의 가격을 평균을 내게 됩니다. 과거의 가격이나 현재의 가격이나 평균을 내는데 똑같은 영향을 미치죠. 이게 좀 걸리는 부분이 있죠. 50일 전의 가격이 더 중요할까요? 아니면 어제의 가격이 더 중요할까요? 당연히 현재 추세를 파악하는 데는 최근 가격이 더 중요합니다. 그런데 단순 이동평균에서는 이 둘을 똑같은 값으로 취급하는 것이죠. 반면 지수 이동평균은 최근의 값에 가중치를 주어 계산합니다. 

 

먼저 HTS나 코인 거래소 사이트에서 5일, 25일, 40일 지수 이동평균선을 세팅합니다. 그리고 정배열, 역배열일 때 각각 매수(롱) 매도(숏)로 진입하는 것입니다. 매우 간단하지만 생각보다 이 타이밍을 잡고 진입하기가 굉장히 어렵습니다. 즉, 크게 수익을 얻을 수 있는 구간을 지난 다음에 진입하는 경우가 많다는 얘기지요. 한마디로 뒷북치는 것입니다. 이 타이밍을 좀 더 잘 잡기 위해서 이동평균선이 어떻게 순환되는지 그 주기와 MACD 지표를 파악할 필요가 있습니다.

 

이동평균선에서 5일선(단기), 25일선(중기), 40일선(장기)의 배열에 따라 총 6가지 국면으로 나누어지는데요. 

단기 - 중기 - 장기 이 순서를 정배열이라고 하고 이때에는 상승추세가 일어납니다. 이어서 단기선이 중기선 아래로 떨어지게 되면 이제 상승시세가 슬슬 끝나가고 있음을 알 수 있는데요. 이어서 단기선이 장기선 아래까지 떨어지면 하락 추세 초입에 이르게 됩니다. 마지막으로 중기선까지 장기선 아래로 떨어지면 하락 추세가 되는 것입니다. 상승추세로 다시 돌아오는 것은 그 반대이고요. 

책을 쓴 고지로 강사에 의하면 이동평균선이 이러한 순서로 순환한다고 합니다. 따라서 현재 상태가 어떤 국면인지 미리 파악하고 대비를 할 수 있다는 것이죠. 하지만 실제 시장에서 이렇게 아름다운 순서로 순환이 이루어지지는 않습니다. 1~6 국면 순서로 갈 때도 있지만 특정 국면에서 역방향으로 가버리는 경우도 흔하죠. 그렇기 때문에 확실한 상승추세인 1 국면이나 하락 추세인 4 국면 이외에는 진입하지 않고 관망하는 것이 바람직합니다. 저기에서는 고수들도 수익내기가 쉽지 않다고 알려져 있습니다.

 

이동평균선이 어떤 흐름으로 움직이는지 파악했다면 이제 수익을 극대화하기 위해 진입 타이밍을 조금 더 빨리하는 방법이 필요한데요. MACD가 바로 그것을 위한 지표입니다. MACD를 파악하기 위해서는 3가지를 알아야 하는데요.

• MACD
• 시그널
• 히스토그램

MACD는 지수 이동평균들의 차이로 값이 구해집니다. 따라서 값이 0이 되면 이평선끼리 크로스가 되는 것이죠. 여기에서 추세전환이 일어날 수 있음을 예측할 수 있습니다. 시그널의 경우 MACD값을 이동평균 낸 값인데요. 가격 추세보다 MACD의 값이 선행하기 때문에 이 값이 상승추세에 있다면 곧 이평선들의 골든 크로스(매수신호)가 있을 수 있다는 것을 파악하고 진입할 수 있습니다. 시그널은 MACD의 추세를 파악하기 위해 사용합니다. MACD자체가 이평선들의 추세를 읽기 위한 것이제 시그널은 추세를 읽기 위한 추세라고 볼 수도 있겠죠. MACD가 시그널을 크로스하면 곧 이평선들이 골든크로스할 가능성이 높으므로 좀 더 빠르게 매수 진입을 해볼 수 있습니다.

 

마지막으로 히스토그램은 MACD에서 시그널을 뺀 값으로 구해지는데요. 결국 MACD와 시그널 사이의 간격을 알아보기 위한 척도입니다. 

시그널과 MACD의 간격이 늘고 줄어 나는 것을 보고 MACD의 움직임을 미리 읽어내기 위한 도구입니다. 

히스토그램이 아래쪽으로 늘어났다가 상승세로 바뀌게 되면 MACD가 상승세로 바뀌면서 시그널과 크로스할 가능성이 높아지므로 매수 준비를 해볼 수 있습니다. 하지만 히스토그램만 가지고는 신뢰도가 낮기 때문에 바로 진입하는 것은 바람직하지 않습니다. MACD와 시그널이 크로스하는 것을 보고 조금 일찍 진입한 뒤에 손절라인을 설정해두면 됩니다.

 

 

청산 규칙

그럼 청산은 어떻게 해야 할까요? 터틀의 청산 규칙은 매우 간단합니다.

• 20일 고가 갱신 후 매수했을 때에는 10일 저가를 갱신하면 전부 매도합니다.
• 20일 저가 갱신 후 매도했을 때에는 10일 고가를 갱신하면 전부 매도합니다.

터틀 그룹은 리스크를 최대한 줄이고 가능하면 간단한 규칙을 통해 수익을 극대화했습니다. 여기에서 우리가 본받아야 할 것은 리스크 관리와 자금관리 부분이죠. 사실 진입과 청산 규칙은 요즘 워낙 많은 전략들이 나와있기 때문에 꼭 터틀을 따라 할 필요는 없습니다. 터틀 트레이딩이 진행된 시점이 30년도 전이라는 점을 감안하면 요즘 주식시장이나 코인 시장에 해당 진입 규칙이 들어맞을지는 사실 알 수가 없죠.

중요한 점은 리스크와 자금관리가 제대로 되고 있다는 전제하에 본인만의 진입 규칙을 찾아야 한다는 것입니다.

처음이라 아무것도 모르겠다고요? 그럼 제가 추천드린 이평선과 MACD를 활용한 매매 규칙을 따라 해 보세요. 이해가 잘 안 된다면 유튜브에 단타매매 기법이라고 검색하면 수많은 유튜버들이 자신의 매매기법을 알려주는 영상을 찾을 수 있습니다. 이렇게 하나하나 테스트해보면서 어떤 것이 나에게 맞는지 찾는 방법만이 트레이딩에서 성공할 수 있는 지름길입니다. 절대 100%의 기법은 없으니 이 점도 유의하시고요.

 

 

어떤 트레이더가 되어야 할까?

수익이 꾸준히 나는 트레이더가 되려면 자신만의 매매원칙이 반드시 있어야 합니다. 이를 매매 우위가 있다고 얘기하는데요. 쉽게 얘기하면 내가 수익을 잘 얻을 수 있는 자리를 잘 찾아낸다는 것입니다. 제일 중요한 것이 먼저 손실을 줄이는 것이기 때문에 자신 없는 자리는 진입하지 않는 판단도 굉장히 중요합니다. 저도 마찬가지이지만 매매우위가 없는 자리에 멋도 모르고 진입해서 수익을 깎아먹는 실수를 많이 하거든요. 성공한 트레이더는 아래와 같은 자질을 가지고 있다고 생각합니다.

• 강력한 멘탈
• 리스크 관리 능력
• 본인만의 매매기법

많은 분들이 단타매매 기법에만 매달리는 경우가 많은데 사실 가장 중요한 것은 본인만의 원칙을 계속 지킬 수 있는 강력한 멘탈과 한 번에 크게 잃지 않는 리스크 관리 능력입니다. 이것이 밑바탕되지 않으면 절대로 꾸준히 수익을 얻는 트레이더가 될 수 없습니다.

이 꾸준히 수익을 얻는다는 부분이 정말 어려운 부분이죠. 많은 트레이더들이 큰 수익을 얻었을지언정 후에 크게 잃어서 좌절하는 모습이 종종 보이거든요. 꾸준히 내가 목표로 정한 수익을 얻는 것이 우리가 지향해야 할 트레이더의 모습은 아닐까요?

이를 위해서는 아주 소액으로 앞서 얘기한 성공적인 트레이더의 자질들을 갖출 수 있도록 꾸준히 연습하는 과정이 필요합니다.

부담 안 되는 선에서(10~30만 원) 강의비를 낸다고 생각하고 시장에 뛰어들에 보세요. 트레이딩의 장점은 컴퓨터/핸드폰만 있으면 어디에서든지 할 수 있다는 것이죠. 게다가 트레이딩에서 이기면 즉각적으로 잔고가 올라가는 게 보이니 참으로 재미있습니다. 직접 해보니 부업으로 이만한 것도 없는 것 같더라고요. 물론 실력이 부족해서 당장 큰 수익은 나지 않지만 충분히 연습해서 실력을 갈고닦으면 꿈처럼 보였던 억대 수익도 가능한 영역이니 도전해볼 가치는 충분하도고 생각합니다.

 

오늘은 "터틀 기법을 업그레이드한 트레이딩 바이블"의 내용을 압축해서 알려드렸는데요. 트레이딩이란 확실히 매력적인 분야라는 생각이 듭니다. 많은 사람들이 투기성으로 접근해서 패가망신한 사례가 뉴스를 통해 너무 알려져서 그렇지 시장 자체에는 문제가 없다고 생각합니다. 그 안에서도 자신만의 원칙과 실력을 갈고닦아 성공한 사람들도 충분히 있으니까요. 오늘 내용을 바탕으로 한번 트레이딩에 도전해보는 것은 어떨까요?

끝까지 읽어주셔서 감사합니다. 제가 알려드린 지식이 도움이 되셨다면 밑에 채널 추가 부탁드려요. 최신 글 발행되면 바로 카톡으로 받아보실 수 있답니다.